この記事に書いてあること
先日行なった統計分析を踏まえて、東証一部上場銘柄を終値で買って翌日の始値で売るトレードシステムのバックテストを行ないました。
結果、予想通り期待値がプラスになり、資産曲線が右肩上がりになりました。
本文中では、実際のテスト条件とその結果について見ていきます。
テスト条件
今回のバックテストは以下の条件で行ないました。
元データ
DATA-GETから入手した株価情報を用いました。
テスト対象
- 銘柄: 東証一部上場銘柄 (ETFは除外)。
- 期間: 1990/01/09~2021/02/18。
トレード条件
参入
- 終値で成行買い
- 前日の終値は120円超
- 前日の出来高は1億円超
- 参入する銘柄の優先度は終値の前日比 (昇順・降順)
- 一日あたりに投下する資金額は固定し、3銘柄均等分散
退出
- 翌日の始値で成行売り
テスト結果
参入優先度が前日比昇順の場合
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 最終利益 | 18.55 |
| 資産カーブの直線性 | 0.90 |
| 最大ドローダウン | -0.70 |
| 参入日の数 | 7638 |
| 勝率 | 56.4% |
| 平均利益 | 0.002 |
| PF | 1.51 |
参入優先度が前日比降順の場合
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 最終利益 | 14.85 |
| 資産カーブの直線性 | 0.95 |
| 最大ドローダウン | -1.04 |
| 参入日の数 | 7638 |
| 勝率 | 50.9% |
| 平均利益 | 0.002 |
| PF | 1.32 |
所感
予想どおり、東証一部上場銘柄は終値で買って翌日の始値で売るだけで勝てるようです。
値幅の最低価格で指値を出しておいて大引不成注文で参入した場合、このバックテストよりパフォーマンスが良くなる可能性はあります。
ただトレードあたりの平均利益が高くないので、スリッページの大きさによってはパフォーマンスが下がるどころか負け越す可能性もあります。
今後、もう少しパフォーマンスを改善できるロジックを組み込んだり、大引不成注文のスリッページを調査する必要がありますね。
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