ローソク足パターンの最悪は並び赤・最高は並び黒

システムトレード
2021.04.18

この記事に書いてあること

陽線が3回続いたら、その後の株価は上昇するのでしょうか？

結論から言えば、下落します。これはローソク足パターンの傾向分析という本でも言及されています。

先日のバックテストで得られた知見を、そのままローソク足パターンに適用したらどうなるか。

この記事では、実際の価格データを使ったバックテスト結果を踏まえて書いていきます。

テスト条件

今回のバックテストは以下の条件で行ないました。

元データ

DATA-GETから入手した株価情報を用いました。

テスト対象

  • 銘柄: 東証一部上場銘柄 (ETFは除外)。
  • 期間: 1990/01/09~2021/02/18。

トレード条件

参入

  • 参入のローソク足パターンはこの本の条件に従う
  • 前日の終値は120円超
  • 前日の出来高は1億円超
  • 参入する銘柄の優先度は終値の前日比の昇順
  • 一日あたりに投下する資金額は固定し、3銘柄均等分散

退出

  • 翌日の始値で成行売り

テスト結果

No. ローソク足パターン 最終利益 直線性 最大DD 参入日数 勝率 平均利益 PF
00 パターンに依らない 18.55 0.90 -0.70 7638 56.4 0.002 1.51
01 並び黒 21.13 0.93 -0.51 7637 57.8 0.003 1.64
02 並び赤 -4.48 0.92 -4.62 7630 48.2 -0.001 0.87
03 下放れ並び黒 11.09 0.92 -0.81 6903 54.2 0.002 1.36
04 上放れ並び赤 1.59 0.83 -1.33 6976 51.6 0.000 1.06
05 はらみ線 (陰・陰) 10.95 0.91 -0.49 6196 55.9 0.002 1.48
06 はらみ線 (陽・陽) -4.47 0.90 -4.59 5748 45.6 -0.001 0.85
07 はらみ線 (陰・陽) 7.69 0.95 -0.46 6842 54.4 0.001 1.30
08 はらみ線 (陽・陰) 1.62 0.83 -0.95 7030 50.8 0.000 1.05
09 上ヒゲ (陰) 12.21 0.96 -0.44 7619 55.2 0.002 1.37
10 上ヒゲ (陽) 5.43 0.97 -0.80 7624 52.0 0.001 1.17
11 下ヒゲ (陰) 2.01 0.89 -0.92 7632 50.6 0.000 1.05
12 下ヒゲ (陽) -2.24 0.64 -2.81 7623 49.1 0.000 0.94
13 つつみ線 (陰・陽) -0.72 0.00 -2.01 6519 48.6 0.000 0.98
14 つつみ線 (陽・陰) 7.97 0.92 -0.53 6719 53.4 0.001 1.28
15 たくり線 (下ヒゲ) 5.62 0.89 -0.63 6129 51.1 0.001 1.20
16 振り分け線 7.83 0.97 -0.44 3219 50.0 0.002 1.49
17 あて首線 5.62 0.87 -0.47 4495 51.1 0.001 1.25
18 差し込み線 7.70 0.95 -0.49 6467 51.2 0.001 1.27
19 切り込み線 0.64 0.42 -1.11 5823 49.2 0.000 1.02
20 かぶせ線 9.63 0.94 -0.48 6413 53.9 0.002 1.34
21 首吊り線 -0.86 0.34 -1.86 6126 49.5 0.000 0.97

所感

オーバーナイトトレードの成績としては、並び黒が一番良い結果になり、逆のパターンである並び赤は最低の結果になりました。

これ自体は参考文献と対して変わらない知見ですね。

特筆すべき知見としては、ローソク足パターンで最も良い参入ルールを採用したとしても、せいぜい10%ちょっとしか成績が改善しないということですね。

優位性が極めて高い参入パターンはローソク足ではないのかもしれないし、参入銘柄の優先度ロジックやフィルターの条件を詰める価値はありそうです。

2021/06/05追記

並び黒パターンの曜日フィルターや銘柄優先度の最適化検討をしました。

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