バックテスト結果
- トレード参入日の数: 1318回
- 勝率: 70.1%
- 参入日あたりのリターン平均: 0.051
- 標準偏差: 0.0336
- 母平均の95%信頼区間上限: 0.061
- 母平均の95%信頼区間下限: 0.041
- PF: 1.99 (確率的にPF=1である可能性の上限PFは1.114)
グラフの見方
前提
- 単利運用。複利運用を前提にグラフ化すると、初期の資産変動が小さく見えたり直感的な理解を妨げるため。
- トレード結果は退出日基準ではなく、参入日基準で考える。2021/03/31に3銘柄に参入した場合、退出日がバラバラであっても、2021/03/31のトレード成績とする。
左上: 日経平均と累積利益
- 横軸: 年月日を表す。
- 第一縦軸: 日経平均株価。
- 第二縦軸: 単利運用の累積利益。一日当たりの投入資金が100万円の場合、縦軸が10なら累積1000万円の利益が得られたことを意味する。
右上: 累積利益とドローダウン
- 横軸: 年月日を表す。
- 第一縦軸: ドローダウン。一日当たりの投入資金が100万円の場合、縦軸が-2なら最大資産から200万円目減りしたことを意味する。最大資産が1000万円なら800万円になったということ。
- 第二縦軸: 単利運用の累積利益。一日当たりの投入資金が100万円の場合、縦軸が10なら累積1000万円の利益が得られたことを意味する。
左下: 参入日あたりの平均リターンのヒストグラム
- 横軸: 参入日あたりの平均リターン。1日あたり100万円投入する場合、参入した日のリターンが2.5万円なら横軸0.025となる。
- 縦軸: 発生頻度。
右下: 正規確率プロット
- ざっくり、直線に乗っているほどリターンの頻度が正規分布に従っている。
- いびつな場合は、オーバーフィッティングしてないか確認する。もちろん、ルールによってはオーバーフィッティングしてなくとも正規分布から外れる。
トレードロジック
- 参入や退出ルール、銘柄選定は今のところ秘匿。
- 株価が120円以下の銘柄は除外。
- 1日あたりの売買代金が1億円以下の銘柄は除外。
- エントリーシグナルの出た日に投入する資金額は固定する。
- 投入資金はエントリーすべき銘柄に均等に配分する。
所感
このトレードロジックは誰でも思いつきそうな単純なものだが、右肩上がりの資産曲線になった。
ドローダウンが大きいので実運用するには根性決めてかかる必要がある。
今後、いろいろな条件のバックテストを行なって、このロジックを超えるものを見出したい。
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